Все о ценных бумагах
В начале прошлого века Ральф Нельсон Эллиот выдвинул гипотезу, что все движения в мире, в том числе и в социальном, имеют волновой характер, а каждая волна имеет определённую структуру. Смотрим рисунок 1. Ключевым элементом любого движения является сложная волна, состоящая из восьми простых движений. Читать полностью »
Очень рекомендую для прочтения книгу Роберта Киосаки и Шерон Лечтер “Богатый папа, Бедный папа”. Книга не о том, как быстро разбогатеть, она о том как нести ответсвенность за свои финансовые дела, как увеличить состояние, умело оперирую финансами.
Скачать книгу ( PDF )
Богатство в нашем случае — это просто богатая жизнь, как в этом самом “золотом миллиарде”. Когда просторный дом, две машины на семью, телевизор в пол-стены, ну вобщем все как у людей. Откуда это все берется — это главный вопрос политэкономии. Неверный ответ на него и лежит в основе всех околонаучных экономических теорий. Точнее “теоретики” этот вопрос обходят стороной, типа и так понятно, чего тут думать — украли!
И действительно, интуитивно многим так оно и кажется, и в средние века именно так и думали. Эту теорию богатства еще называют испанской. Она исходит из того, что в мире имеется ограниченное количество ресурсов (золото например, а сейчас чаще всего упоминают нефть). И путь к богатству идет через концентрацию у себя как можно большей доли этих ресурсов. Испанские галлионы, везущие золото инков, это классический пример практического применения этой теории, отсюда и название.
Читать полностью »
Цель построения скользящего среднего: получить более плавную линию, чем прыгающий график цены. При построении скользящего среднего возникает три вопроса.
Во-первых, какие цены усредняем? На заданном интервале можно находить среднее любой из четырёх цен, представленных в свече, или среднее от любой их комбинации. Часто усредняют close или (high+low)/2 или (high+low+close)/3. В каждом случае есть свой резон. Это мы обсуждали.
Во-вторых, как усредняем? Можно найти среднее арифметическое (SMA) или средневзвешенное. При взвешивании без учёта объёма последним ценам присваивают более высокий вес, чем старым. Так строят экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА). Можно при усреднении в качестве весовых множителей брать объём. В каждом случае есть свой резон. Это мы обсуждали.
В журнале «Современный трейдинг» № 7 за 2001 г., мир праху его, была публикована вторая часть великолепной статьи К.Копыркина «Динамические скользящие средние». В ней приводится алгоритм расчета и сигналы подаваемые Adaptive Moving Average автором этого индикатора является Perry J. Kaufman. Идею метода приводить не буду, скажу лишь о «параметре шума» обеспечивающем изменение периода ЕМА и дающем, собственно адаптивность к динамике рынка. Текст «индикатора шума» будет дан позже. Он написан на языке MetaStock. К «родному алгоритму добавлена возможность изменения периода и индикатор приведен к безразмерному виду. Читать полностью »
В ответ на часто задаваемый вопрос сегодня рассказываю о том, что такое «стоп по исполнению». Официальное название этой заявки в программе Quik имеет вид «Заявка с условием «по исполнению». Пример привязываю к 28 ноября, когда акция Газпрома стоила 117 рублей. Допустим, я решил, что куплю акцию, если цена опустится до 116 рублей. Подаю лимитированную заявку «Купить 1000 лотов Газпрома не хуже 116». На рынке в этот момент цена 117, поэтому заявка попадает на бирже в очередь (в стакан).
Читать полностью »
В конце XIX века Чарльз Генри Доу (1851-1902) для анализа экономической ситуации в США решил использовать индексы. Индекс Ч. Доу строил самым простым способом: в интересующей его отрасли он выделял ведущие предприятия и складывал рыночные цены их акций. Такая сумма, или индекс, меняется со временем в зависимости от оценки инвесторами акций. Если ситуация в отрасли ухудшается, то цены акций падают, вслед за ними уменьшается индекс отрасли.
Читать полностью »
РТС разработала и, возможно, уже в 2008 году запустит в FORTS фьючерс на погоду. По поводу этого инструмента часто приходится слышать скептические высказывания, поэтому сегодня попробуем объяснить его предназначение.Фьючерсный контракт – это договор купли/продажи определённого товара на определённую дату в будущем. Объектом торговли во фьючерсе на погоду выступает средняя температура в определённом месяце в определённом городе. Например, будет фьючерсный контракт на среднюю температуру февраля в г. Москва. Предполагается, что средняя температура будет выступать и в качестве цены контракта. Обратите внимание, что цена может быть как положительной (летом), так и отрицательной (зимой).
Обычно сравнивают прирост цен с их падением на заданном интервале. К этим индикаторам в программе Quik относятся RSI, Elder’s Force Index (с объемом), A/D («Накопление/распределение», с объемом), ADX, Chaikin Oscillator (разность двух усредненных A/D), CMO («Осциллятор ценовых моментов Чанде», разность силы быков и медведей), Money Flow Index (с объемом), Индикатор «Кумулятивное накопление/распределение Уильямса» (Williams’ Accumulation/ Distribution, Williams’ A/D, без объема).
Уважаемые читатели, мы представляем статью о простейших операциях с опционами ( покупка и продажа call и put опционов ), которая, вероятно, поможет начинающим оcвоить этот вид актива.
В дальнейшем мы будем рассматривать более сложные виды опционных стратегий. Читать полностью »
© 2007-2008 Greencase. Работает на
WordPress.
Записи в RSS.